WS 2011/2012

Im WS 2011/2012 biete ich vier Vorlesungen und ein Seminar an. Zu den Vorlesungen wird jeweils ein Skriptum angeboten.

Stochastik I

Diese vierstündige Vorlesung liefert eine Einführung in die Wahrscheinlichkeitstheorie und Statistik. Sie richtet sich an Studierende im Bachelor- oder L3-Studiengang. Es wird ein Skriptum herausgegeben. Die Vorlesung wird von Übungen begleitet. Sie wird allen Studierenden empfohlen, die sich in Stochastik oder Finanzmathematik weiter vertiefen wollen.

Keywords: Zufallsvariable, Erwartungswert und Varianz, Kombinatorik, Gesetz der Großen Zahlen, Zentraler Grenzwertsatz, Testen und Schätzen

Vertiefungsmodul Finanzmathematik

Diese zweistündige Vorlesung richtet sich an Studierende im Master-Studiengang, die schon einschlägige Veranstaltungen in Finanzmathematik besucht haben. Keine Übungen. Es gibt ein Skript.

Keywords: Stochastische Volatilitäten, Jump-Diffusion, Martingale, Zeitreihen

Vertiefungsmodul Risikomanagement

In dieser zweistündigen Vorlesung werden die Grundlagen von Markowitz Risikotheorie diskutiert. Die Veranstaltung richtet sich an Studierende im Master-Studiengang mit einschlägigen Kenntnissen in Finanzmathematik. Keine Übungen. Es gibt ein Skript.

Keywords: Risk-Management, CAPM, Hedgen, Hauptsätze der Finanzmathematik

Ausgewählte Gebiete der Stochastik

In dieser zweistündigen Vorlesung behandeln wir "Markov-Ketten". Es wird ein Skript herausgegeben. Übungen gibt es nicht. Markov-Ketten sind zeitlich diskrete Prozesse, die typischerweise Abhängigkeiten aufweisen, allerdings in einer ganz speziellen Art und Weise. Sie stellen die mathematischen Grundlagen des sogenannten "Operations Research" dar.

Keywords: Markov-Ketten, Geburts- und Todesketten, Altersketten, Erneuerungsketten, Warteschlangen, Zustandsklassen, Netzwerke

Seminar Finanzmathematik

Das Seminar beschäftigt sich mit "Energiemärkten".