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Zeitreihenökonometrie und computergestützte Verfahren

Informationen zur Veranstaltung Zeitreihenökonometrie und computergestützte Verfahren

 

Der Kurs Zeitreihenökonometrie und computergestützte Verfahren (Modul 02-VWL:MSc-St-02) ergänzt die Veranstaltung Advanced Econometrics (Link). Basierend auf den dort eingeführten Techniken werden vor allem fortgeschrittene Methoden zur Analyse von Zeitreihen (z.B. Finanzmarktdaten) eingeführt und diskutiert. Dabei kommen vermehrt auch computergestützte

Verfahren (z.B. MC Simulationen, Bootstrap, nichtparametrische Modelle) zum Einsatz. Die Studierenden sollen dabei die Methoden selbst, sowie Schwierigkeiten und Grenzen ihrer Anwendbarkeit kennen lernen.

 

Neben der Vorlesung und Übung sollen die im Kurs vorgestellten ökonometrischen Methoden von den Studierenden im Rahmen einer Projektarbeit selbst angewendet werden. Dabei können eigene oder vom Lehrstuhl vorgeschlagene Fragestellungen bearbeitet werden.

 

Um Beispiele aus der Vorlesung oder den Übungen nachzurechnen, benötigen Sie Zugriff auf eine passende Statistik- und Ökonometrie Software. In der Vorlesung werden Beispiele mit EViews und mit R vorgestellt. Die Vollversion der Software EViews ist kostenpflichtig, jedoch im PC-Pool für Studierende frei verfügbar. Die Software R ist frei verfügbar und daher bei eingeschränktem Zugang zum PC-Pool vorzuziehen. Für die Installation von R empfehlen wir die Plattform RStudio (https://rstudio.com/).

 

Literatur

  • Hamilton, Time Series Analysis, Princeton University Press 1994.
  • Heij, de Boer, Franses, Kloeck, van Dijk, Econometric Methods with Applications in Business and Economics, Oxford University Press, Oxford 2004 – EBook in UB
  • Johnston, DiNardo, Econometric Methods, McGrawHill, New York 1997, 4. Aufl.
  • Kilian, Lütkepohl, Structural Vector Autoregreessive Analysis, Cambridge University Press, Cambridge 2017 – EBook in UB
  • Kirchgässner, Wolters und Hassler, Introduction to Modern Time Series Analysis, Springer, Heidelberg 2013, 2. Aufl. – EBook in UB
  • Lütkepohl, New Introduction to Multiple Time Series Analysis, Springer, Heidelberg 2005 – EBook in UB
  • Lütkepohl, Krätzig (Hrsg.), Applied Time Series Econometrics, Cambridge University Press, Cambridge 2004 - EBook in UB
  • Schröder (Hrsg.), Finanzmarktökonometrie, Schöffer - Poeschel, Stuttgart 2012, 2. Aufl. – EBook in UB