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Artikelaktionen

Forschung

Forschungsgebiete

Financial Mathematics
- Bewertung von Kreditprodukten

Kreditrisikomodelle
- insbesondere zur Abhängigkeitsmodellierung

Risk Measures
- insbesondere Spektrale Risikomasse und Kapitalallokation
- Stress-Testing

Portfolio Optimierung
- Nicht-lineare Portfolien und Risikomaße
- Szenariobasierte Optimierung

Financial Econometrics
- Korrelationsschätzungen
- Implied-Correlation-Schätzungen.

    

 

Forschungsaufenthalte

Universität Linz, Österreich, Mai 1991

Weierstraß Institut, Berlin, Januar 1993

Institute of Advanced Studies, Princeton, Juni 1996

Issac Newton Institute of Mathematics, Cambridge, Februar 2005


Eingeladene Vorträge (since 2007)

11.  Mathematical Finance Workshop, Venice, Januar 2007

10.  International Supercomputing Dresden, Juni 2007

9.   Finanzas Cuantitativas FC-2007, Santiago de Compostela, Spanien, Juni
      2007

8.   ASMA conference (on semi-parametric methods), Lissabon, Portugal, August
      2007

7.   AMAMef Workshop, Wien, September 2007

6.   Statistische Woche, Kiel, September 2007

5.   Risk Management Workshop, Taipei, Taiwan, Oktober 2007

4.   Comisef Finance Workshop, London, November 2007

3.   Macromodels, Warschau, Dezember 2007

2.   IASC,  Yokohama Dezember 2008

1.   R.I.O. 2008, Rio de Janeiro Dezember 2008