Forschung
Forschungsgebiete
Financial Mathematics
- Bewertung von Kreditprodukten
Kreditrisikomodelle
- insbesondere zur Abhängigkeitsmodellierung
Risk Measures
- insbesondere Spektrale Risikomasse und Kapitalallokation
- Stress-Testing
Portfolio Optimierung
- Nicht-lineare Portfolien und Risikomaße
- Szenariobasierte Optimierung
Financial Econometrics
- Korrelationsschätzungen
- Implied-Correlation-Schätzungen.
Forschungsaufenthalte
Universität Linz, Österreich, Mai 1991
Weierstraß Institut, Berlin, Januar 1993
Institute of Advanced Studies, Princeton, Juni 1996
Issac Newton Institute of Mathematics, Cambridge, Februar 2005
Eingeladene Vorträge (since 2007)
11. Mathematical Finance Workshop, Venice, Januar 2007
10. International Supercomputing Dresden, Juni 2007
9. Finanzas Cuantitativas FC-2007, Santiago de Compostela, Spanien, Juni
2007
8. ASMA conference (on semi-parametric methods), Lissabon, Portugal, August
2007
7. AMAMef Workshop, Wien, September 2007
6. Statistische Woche, Kiel, September 2007
5. Risk Management Workshop, Taipei, Taiwan, Oktober 2007
4. Comisef Finance Workshop, London, November 2007
3. Macromodels, Warschau, Dezember 2007
2. IASC, Yokohama Dezember 2008
1. R.I.O. 2008, Rio de Janeiro Dezember 2008