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About me


I am a PhD student at the Institute of Mathematics, Justus Liebig University Giessen.

My research interests include stochastic control theory, BSDEs, affine Volterra processes and Hawkes processes. More generally, I am interested in probability theory and its applications.

I am currently (winter 2021/2022) assisting with teaching in the course "Grundlagen der Stochastik" for L3 and Data Science students. Previously, I was involved in Stochastik 1-4.

 

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Preprints


  • Inhomogeneous affine Volterra processes, with T. Kruse and L. Overbeck, 2020. [arXiv]
 

Publications


  • Càdlàg semimartingale strategies for optimal trade execution in stochastic order book models, with T. Kruse and M. Urusov, Finance & Stochastics, 25(4): 757-810, 2021. [arXiv]
  • Optimal trade execution in an order book model with stochastic liquidity parameters, with T. Kruse and M. Urusov, SIAM Journal on Financial Mathematics, 12(2): 788-822, 2021. [arXiv]