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Financial Engineering

Das Modul Financial Engineering wird für Mathematikstudierende angeboten, die sich für den Bereich Finanzmathematik interessieren und dient als Vorbereitungen für Bachelorarbeiten. 

Ebenso ist es für Studierende der Wirtschaftswissenschaften geeignet, die sich für die Bewertung von Derivaten, Optionen und anderen Finanzprodukten interessieren. 

Die mathematischen Methoden sind elementar, da alle rigorosen Beweise in abzählbaren Zustandsräumen stattfinden. Ein Ausblick auf die Methoden der Stochastischen Analysis wird im Zusammenhang mit der Black-Scholes-Formel im letzten Teil der Vorlesung gegeben.

 

Inhalte

  • Einführung von elementaren Optionen und Optionsstrategien
  • Das Binomialmodell von Cox-Ross-Rubinstein
  • Arbitragefreie Bewertung von einfachen Europäischen Optionen, wie Puts und Calls
  • Risikoneutrales Bewertungsmaß, Martingale
  • Pfadabhängige Optionen
  • Amerikanische Optionen
  • Risiko- und Portfoliotheorie
  • Black-Scholes-Formel und Ausblick auf Finanzmathematik in stetiger Zeit (elementare Ito-Formel)