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Lehrveranstaltungen Master

Behavioral Finance


DozentIn: Prof. Dr. Andreas Walter

Übung: Martin G. Becker, M.Sc.

Struktur: Vorlesung + Kolloquium

Turnus: Wintersemester

Credits: 6 CP

Modulcode: 02-BWL:MSc-B5-2

Sprache: Deutsch

Prüfungsform: Klausur

 

Beschreibung:

Die Veranstaltung behandelt fortgeschrittene Aspekte zu präskriptiven und deskriptiven Entscheidungstheorien sowie zu Verhaltens- und Kapitalmarktanomalien und dem Einsatz von Behavioral Finance in der Praxis. Ergänzend werden die Vorlesungsinhalte in Übungen vertieft und bei der Diskussion empirischer Studien angewendet. Nach Abschluss der Veranstaltung beherrschen die Studierenden die Konzepte der Behavioral Finance und können diese auf eigene wissenschaftliche Studien übertragen.

 

Risikomanagement


DozentIn: Prof. Dr. Andreas Walter

Übung: Martin G. Becker, M.Sc.

Struktur: Vorlesung + Übung

Turnus: Sommersemester

Credits: 6 CP

Modulcode: 02-BWL:MSc-B5-1

Sprache: Deutsch

Prüfungsform: Klausur

 

Beschreibung:

In der Veranstaltung werden fortgeschrittene Aspekte zur Theorie des Risikomanagements, beispielsweise zu dessen Aufgaben sowie zur Messung, zum Management und zur Steuerung von Risiken, behandelt. Neben Marktpreisrisiken wie bspw. Zinsänderungsrisiken werden Kreditrisiken, Liquiditätsrisiken und operationelle Risiken thematisiert. Nach Abschluss des Moduls beherrschen die Studierenden die Instrumente des Risikomanagements und können Problemkreise identifizieren.

 

Sustainable Portfolio Management


DozentIn: Prof. Dr. Andreas Walter; Fabio Martin, M.Sc.

Struktur: Vorlesung

Turnus: Sommersemester

Credits: 6 CP

Modulcode: 02-BWL:MSc-B5-Extra1

Sprache: Englisch

Prüfungsform: Hausarbeit und Präsentation

 

Beschreibung:

Students will improve their understanding of the key concepts of asset pricing and sustainable investment management while being able to empirically implement these theoretical concepts using data sets and programming skills. Module content consists of, but is not limited to: Multifactor models, Cross-sectional anomalies, Quantitative investment strategies, ESG integration and Performance evaluation of professional asset managers.

 

Versicherungsmanagement


DozentIn: Dr. Alexander Tourneau; Prof. Dr. Andreas Walter

Übung: Patrick Harmeth, M.Sc.

Struktur: Vorlesung + Übung

Turnus: Wintersemester

Credits: 6 CP

Sprache: Deutsch

Prüfungsform: Klausur

 

Beschreibung:

Die Veranstaltung führt in die spezielle Betriebswirtschaftslehre von Versicherungsunternehmen ein. Sie umfasst folgende Themen:
·    Grundlagen und aktuelle Herausforderungen in der Versicherungsbranche
·    Versicherungs- und Risikotheorie
·    Versicherungszweige und Prämienkalkulation
·    Aktuelle Herausforderungen in der Kapitalanlage
·    Chancen und Risiken durch Digitalisierung und Big Data
Die begleitenden Übungen enthalten sowohl auf strategischer als auch operativer Ebene vertiefende Darstellungen der Vorlesungsinhalte.