Mathematical Finance
Mathematical Finance
Wichtige Motivationen für die Stochastische Analysis und gleichzeitig deren prominente Anwendungen sind die Modellierung von Finanzmärkten, die Bewertung von Finanzprodukten, wie Optionen und Derivate, und die zugehörige Risikotheorie. Insbesondere betrachten wir Modelle mit sich ändernden zugrundeliegenden Regimen und Modelle mit affinen Strukturen. Auf der mehr angewandten Seite stehen Kreditrisiken und Energiemärkte im Vordergrund. Dazu gehört auch die Schätzung der jeweiligen Parameter mit statistischen Methoden aus dem Bereich der künstlichen Intelligenz und des Machine Learning.